Systemic Risk Engine

Portfolio Analytics

Quantitative Analysis

Strategic Asset Allocation (SAA) Optimizer

Ermittlung der Efficient Frontier (Markowitz) via lokaler Monte-Carlo Simulation.

Der Use Case: Simulieren Sie zunächst ein klassisches Portfolio (nur Aktien & Anleihen). Aktivieren Sie danach alternative Anlageklassen (Gold, Immobilien), um live zu sehen, wie unkorrelierte Assets die Effizienzkurve (Sharpe-Ratio) nach oben links verschieben.

1. Anlageuniversum

Bitte wählen Sie die gewünschten Bausteine per Klick aus.

Wählen Sie mind. 2 Assets.

Das optimale Portfolio

Erwartete Rendite

Risiko (Volatilität)

Max Sharpe --

Ideale Gewichtung

Warten auf Simulation...

Vektorraum & Methodik

Jeder Punkt im Raum repräsentiert ein generiertes Portfolio. Die Simulation ermittelt die Anlageverteilung mit der höchsten Kapitaleffizienz (Tangentialportfolio) basierend auf der Modern Portfolio Theory (Markowitz).

Datenbasis: Long-Term Capital Market Assumptions (LTCMA) 2025/26.
Risikofreier Zins (R_f) = 2.50%.

Rote Achse (X) Risiko (Volatilität). Nach rechts steigend.

Grüne Achse (Y) Rendite. Nach oben steigend.

Blaue Achse (Z) Aktienquote. Tiefe = Offensiv.

Erwartete Rendite E(R_p) = Σ w_i · μ_i

Portfolio-Risiko σ_p = √( ΣΣ w_i w_j σ_i σ_j ρ_ij )

Sharpe Ratio SR = (E(R_p) - R_f) / σ_p

Fixed Income Analytics

Stresstest Engine

Dynamic Yield Curve

Interaktive Simulation des Zinsänderungsrisikos und bilanziellem Barwert-Einfluss.

Der Mechanismus: Steigen die Marktzinsen, fallen die Kurse von ausgegebenen Anleihen. Manipulieren Sie die 3D-Zinskurve links, um live zu sehen, wie sich ein Zinsschock (Δy) über die Modified Duration in reale Mark-to-Market (MtM) Verluste übersetzt.

1. Ihr Muster-Portfolio

Investiertes Kapital: 100.0 Mio. €

Ø Zinsbindung: 6.5 Jahre

Faustregel: Bei 1% Zinsanstieg verliert dieses Portfolio ca. 6.5% an Wert.

2. Buchgewinn / -verlust

0 €

ΔP ≈ -MD × Δy × V

Alte Zinskurve

Neue Zinskurve

Portfolio-Struktur

Duration wählen:

Marktschocks Simulieren

Manuelle Justierung

2 Jahre 3.2%

5 Jahre 2.8%

10 Jahre 2.5%

Macro Risk Analytics

Risk Engine

Modellierung von Basel IV Makro-Stresstests auf die Bilanzen systemrelevanter Institute.

Systematik: Steigende Risiken blähen die Risikogewichteten Aktiva (RWA) in der linken Waagschale auf, während Abschreibungen das Kernkapital (CET1) rechts vernichten. Kippt die Waage unter das aufsichtsrechtliche Minimum, droht eine Restrukturierung.

Asset Risk (RWA)

0.0 Mrd

Institut

0.0 Mrd

CET1 Ratio 13.5%

Kamera fixiert. Ziehen/Wischen für Lichtreflexionen.

1. Institut (Q1/2025 Estimates)

2. Makroökonomische Schocks

System-Diagnose (Realtime)

Das Portfolio ist im Gleichgewicht. Die Kapitalpuffer sind ausreichend dimensioniert.

Embedding Visualizer

Semantische Mathematik

Semantischer Vektorraum (3D)

So "denkt" die KI: Phrasen mit gleicher Bedeutung werden im 3D-Raum geometrisch verknüpft.

Unstrukturierter Text

Ihre Frage an das Modell

Bereit zur Ausführung.

Modell: all-MiniLM-L6-v2 Parallax

Cognitive Models

WebAssembly / TFJS

In-Browser Computer Vision & NLP

Drei KI-Modelle, die ohne Backend-Anbindung direkt auf der Hardware Ihres Endgeräts inferieren.

Real-Time Vision

Erkennt über 80 Objektklassen in Echtzeit in Ihrem Kamera-Stream. Die Bounding-Boxen synchronisieren sich dynamisch mit dem Video-Feed.

Modell: COCO-SSD (~2MB) - Standby

Live Inventar

Erkannte Objekte...

Feed Offline

Compliance Pixelator

Automatisierte Unkenntlichmachung von Gesichtern (BlazeFace) und Texten (OCR). Der Export eliminiert zudem alle EXIF-Metadaten.

Bilddatei wählen

Standby

Vorschaufenster

Tone Polisher

Evaluierung emotionaler Tonalität. Erkennt kritische Phrasen und überführt sie via Auto-Korrektur in diplomatisches Corporate-Wording.

--

Bereit.

Offline Dictation

Local

WebSpeech API mit RegEx-Auto-Clean. Diktate werden vor der Übergabe in die Zwischenablage automatisch von Füllwörtern bereinigt.

Standby

Forecast Models

Projections

Langfrist-Projektionen

Sparplan-Rechner und Monte-Carlo inspirierte Stress-Szenarien.

Einmalanlage (€)

Monatliche Rate (€)

Ø Rendite p.a. (%)

Dauer (Jahre)

Hochrechnung

Endkapital

0 €

Szenario-Simulator

Analyse von Barwert (PV) vs. Endwert (FV) in volatilen Phasen.

Day-to-Day

Utility

Investment Toolkit

Schnellrechner für den Daily Business Workflow.

Portfolio (€)

Ziel-Gewicht (%)

Kurs (€)

Ist-Bestand (Optional)

Zu handelnde Stücke

+ 526

Order-Gegenwert

74.955,00 €

Zero Data Leakage

Legal Tech & NLP

Edge AI Compliance

Semantic Contract
Analysis Engine

Der Business Case: Skalierbare Vertragsprüfung & Zero Data Leakage Die manuelle rechtliche Prüfung von Fremdentwürfen (Kreditverträge, Dienstleister-SLAs, AGBs oder NDAs) gegen den bankeigenen Standard ist ein massiver Flaschenhals. Die Nutzung von Public Cloud-KIs scheidet wegen des Bankgeheimnisses als Lösung aus.

Die Lösung: Diese Engine verlagert die KI-Inferenz (Embedding) komplett in den lokalen RAM Ihres Browsers. Sie begreift die semantische Bedeutung komplexer Klauseln und isoliert gefährliche Abweichungen (wie aufgeweichte Haftungen oder geänderte Fristen) automatisch im 3D-Raum – 100% lokal und sicher.

Test-Templates: Vorgefertigte Beispiel-Verträge — sofort analysierbar

Haus-Standard Vertrag (Referenz)

Lokale Datei Strict Compliance

Fremdentwurf (Prüfung)

Lokale Datei Ungeprüft

Risiko-Toleranz (Warnschwelle) 75%

KI-Modell bereit für lokales Deployment.

Globale Übereinstimmung

--%

Warten auf Analyse...

Unkritisch

Modifiziert

Starke Abweichung

Juristisches Abweichungs-Protokoll

Score ist heuristischer Indikator

Fremdklausel (Zu Prüfen)	Näheste Referenz (Haus-Standard)	Match	Status
Keine Daten. Bitte Analyse starten.

Institutional
Analytics Suite