Interaktive Werkzeuge für das institutionelle Portfolio Management und modernste AI-Architekturen. Berechnungen und Edge-KI-Modelle laufen streng vertraulich direkt auf Ihrem Client.
Cross-Sectional Stress Testing: Das Modell simuliert makroökonomische Schocks auf die Bilanzen systemrelevanter Institute. Steigende Risikogewichte (RWA, linke Schale) und simultane Kapitalabschreibungen (CET1, rechte Schale) bringen die Banken aus dem Gleichgewicht.
Wie überlebt eine Bank in der Krise?
Dieses Modell visualisiert die Widerstandsfähigkeit von Banken als physische Waage. Wenn eine Bank Kredite vergibt, geht sie Risiken ein. Um diese abzufedern, muss sie eigenes Geld (Kapital) als Sicherheit zurückhalten.
| Institut (Q4/25) | CET1 Ratio | Shortfall |
|---|
Retrieval-Augmented Generation (RAG) im Browser. Dieses Architektur-Showcase nutzt Transformers.js, um ein Quantized Embedding-Modell lokal über WebAssembly auszuführen. Sprache wird in Mathematik übersetzt (384D-Vektoren), um semantische Suchen auf hochsensiblen Finanzdokumenten ohne Server-API (Zero-Data-Leakage) durchzuführen.
Steuerung: Linksklick zum Rotieren. Die rote Kugel ist Ihre Frage (Query). Die gestrichelten Lot-Linien auf dem Raster visualisieren die exakte Raumtiefe (Distanz) der Text-Blöcke.
Positionsgrößen-Rechner für schnelles Portfolio-Rebalancing.
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Analyse von Barwert (PV) vs. Endwert (FV) in volatilen Phasen.